高金利通貨のリスクを減らすために考えてみました
現在、みんなのFXでトルコリラ
セントラル短資FXでメキシコペソを
運用しています。
ただし、これらの高金利通貨は
下落のリスクがあるんですよね
まさにハイリスク・ハイリターンです
トルコリラの現在までのチャートです
右肩下がりが半端ないです
そこで、今流行り（？）のさや取りに
ついて考えてみました。
Contents
さや取りとは？
例えばＡ社でドル買いのスワップが80円
Ｂ社ではドル売りスワップが-60円とします
Ａ社で10,000ドルを買い、
Ｂ社で10,000ドル売ると、
Ａ社で+80円、Ｂ社で-60円
その差は+20円
これの何がすごいかというと、
ドルが上がろうが、下がろうが、
為替損益が発生しないのです！！
1ドル100円で10000ドルの買いと売りのポジションを持つとします
これが1ドル110円になったとすると、
Ａ社では為替益が+10万円でますが、
Ｂ社では-10万円になります
逆に1ドル90円になったとすると
Ａ社では為替損が-10万円出ますが、
Ｂ社では+10万円になります
どちらに転んでも、
為替損益はプラスマイナス０になるんです！
し・か・も！
スワップは必ず付与されるので、
スワップ+20円/日が
ほぼノーリスクで入るようになります
高金利通貨は含み損がネックです
トルコリラは2018年最高31円から最低15.2円まで急落しました。
8月13日のトルコリラショックは
多くのロスカットを巻き起こしました
そんな含み損とももうおさらばですｗ
参考にさせていただいているあっきんさんが
トルコリラのさや取りを行っています
トルコリラに1000万。スワップ金利だけをサヤ取りで狙う（外部リンク）
さや取りのデメリット
売りで使う口座に、定期的にお金を入れないといけません
マイナススワップでロスカットラインが引き上げられてしまうのです
まぁ、デメリットというより
管理がめんどくさいですよね
現在の運用
トルコリラの積み立てをみんなのＦＸで
おこなっています
毎月2万円入金し、2000TRYを購入
現在のスワップは120円/日
3月からセントラル短資ＦＸで
メキシコペソの積み立てを始めました
毎月15000円入金して10000MXNを購入
スワップは16円/日
以前、セントラル短資FXでトルコリラの積み立てを行っていたのですが、
トルコリラショックの前にロスカットされました（泣）
現在はみんなのＦＸの方がスワップが高いので、そちらに移行しました。
トルコリラのスワップ
| みんなのＦＸ | セントラル短資ＦＸ | |
| 買い | １２０円 | ８７円 |
| 売り | －１２０円 | －８７円 |
１２０円と８７円なので差が大きいですよね
みんなのＦＸ スワップ
セントラル短資ＦＸ
はい、気づいちゃいました。
みんなのＦＸでトルコリラを買って、
セントラル短資ＦＸでトルコリラを
売ればいいんです
買いスワップ120円と売りのマイナススワップ87円
差し引き33円！トルコリラの含み損を気にしなくてよくなりますね！
はい、また気づいてしまいました。
今、セントラル短資ＦＸでメキシコペソの運用しているのですが、
これでトルコリラのマイナススワップが
相殺出来てしまうんです。
セントラル短資ＦＸのトルコリラの売りのマイナススワップは1万通貨あたり87円
つまり1000通貨だと約9円です
メキシコペソのスワップは16円
その差は7円
トルコリラのマイナススワップを
メキシコペソのスワップでカバー出来ます。
さや取りのデメリットでもある
売りポジションを持つ口座に定期的に資金を入れなくても良いではないですか！！
セントラル短資ＦＸにいくら入金して、いくら売るか？
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トルコリラは年々下落しています。
上がることはあっても急激に上がる可能性は少ないと思っています
5000円入金して1000TRYを売ると、
4.5円上昇するとロスカットされます
下落の場合は為替益が出ますよね
この額をベースに考えていくことにします
一緒にメキシコペソも下落した場合、
トルコリラの含み益がメキシコペソの
ロスカットラインを引き下げてくれるので、
ロスカットされづらくなりますよね
みんなのＦＸで行っているトルコリラ積み立てのリスクヘッジにもなります
セントラル短資ＦＸでトルコリラを売る理由
数あるＦＸ会社の中で、
セントラル短資ＦＸを選ぶ理由
売りスワップが安い
さや取りなので、買いのスワップと売りのスワップの差が大きい方がいいんです
セントラル短資ＦＸの買いスワップは
ちょっと残念ですが、
売りで考えると、逆に凄いですよね
1000通貨単位で取引が出来る
セントラル短資ＦＸは1000通貨単位で取引が出来るので、まとまった資金が無くても
運用が出来ます
ポジション決済しなくてもスワップを利用できる
ポジションを決済しなくても
スワップを口座残高として利用可能
メキシコペソの買いスワップと、
トルコリラの売りスワップを相殺することが出来ます
未決済のポジションスワップに課税される
買いの場合はプラスになるので、課税されてしまいますが、
売りの場合はマイナススワップによる損失を
他の利益から引くことが出来ます
つまり、税金を減らせるんです
どうです？
買いスワップがいまいちなセントラル短資ＦＸですが、
売りだとスゴイんです！
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今後の方針
まずはトルコリラの売りポジションを
10,000TRY持ちたいところなのですが、
まとまったお金がないので、
みんなのＦＸでのトルコリラの積み立てを
2万入金→2000TRYから半分の1万入金→1000TRYと
一旦減額し、売りに回します
4月からセントラル短資ＦＸでは
毎月3万入金し、10000MXN買いと2000TRY売ります
2通貨運用になるので、5000円余裕を持たせることにします
ボーナス月（7月・12月）は
みんなのＦＸ→3万入金し2000TRY買い
セントラル短資ＦＸ→4万入金し20000MXN買い、2000TRY売り
トルコリラのスワップは120円(1万通貨あたり
メキシコペソのスワップは15円（1万通貨あたり）
トルコリラのマイナススワップは9円で計算（1000通貨あたり）
※すでに10000TRY、10000MXNを所持してますので
それを含んだシミュレーションになっています
| トルコリラ（買い） | スワップ/日 | メキシコペソ | スワップ/日 | トルコリラ（売り） | スワップ/日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 12000TRY | 144円 | 20000MXN | 30円 | 2000TRY | -18円 |
| 5月 | 13000TRY | 156円 | 30000MXN | 45円 | 4000TRY | -36円 |
| 6月 | 15000TRY | 180円 | 40000MXN | 60円 | 6000TRY | -54円 |
| 7月 | 17000TRY | 204円 | 60000MXN | 90円 | 8000TRY | -72円 |
| 8月 | 18000TRY | 216円 | 70000MXN | 105円 | 10000TRY | -90円 |
| 9月 | 20000TRY | 240円 | 80000MXN | 120円 | 12000TRY | -108円 |
| 10月 | 21000TRY | 252円 | 90000MXN | 135円 | 14000TRY | -126円 |
| 11月 | 23000TRY | 276円 | 100000MXN | 150円 | 16000TRY | -144円 |
| 12月 | 26000TRY | 312円 | 12000MXN | 180円 | 18000TRY | -162円 |
※4月・6月・9月・11月・12月は
買いスワップで1000TRY買い増ししています
メキシコペソでトルコリラの
マイナススワップを相殺しながら、
トルコリラの買いスワップで増やしていけそうです
積立でさや取りをする理由
さや取りは基本的に買いと売りを同時に持つことが一般的ですが、
自分は積み立てで行っていきます
どうして買い1000TRY、売り2000TRYで積み立てのか？
トルコリラは今後も下落していくと思っています。
トルコショックの再来で10円台を割り、
一時的には8~9円台に突入することも想定しています
買いよりも売りの方を多く持つことで、為替による含み損を抑えることが出来ます
また買いも、下落に合わせてゆっくり買い増すことで平均約定値を下げることが出来ます
つまり、買いのロスカットレートを下げることが出来、ロスカットされにくくなります。
買い時・売り時がわかるのであれば、デイトレードをやればいいのですが、
自分はチャートを読めたりしないし、日中仕事もしていますので、
スマホに張り付くわけにもいきません。
なので、「ほったらかし」で運用できるように考えています。
予想される年利について
上の表を基に、年利の計算をしてみます
※つみたてしない場合で計算
メキシコペソのスワップとトルコリラのマイナススワップが
きれいに相殺されるのが60,000MXNと10,000TRYの時なので
買いも10,000TRYで揃えます
入金はマイルールに従うと
10万円入金し1万トルコリラ買い
9万円入金し6万メキシコペソ
5万入金し1万トルコリラ売り
マイナススワップは相殺されるので、
1日の純増スワップは120円
24万円に対し、年間スワップ42,800円
年利17.8%になります
トルコリラの買いの余裕資金を半分にすると
19万円に対し、42,800円になるので
年利は22.5%になります
逆にトルコリラの余裕資金を倍にすると、
（20万円入金し、1万TRY購入）
ほぼロスカットされません
34万円に対し、42800円なので、
年利12.5%
積立せずとも年利12%以上なので、
充分な成果だと思います
予想される最悪なパターン
・メキシコペソの暴落とトルコリラの急騰が同時発生
・トルコ崩壊
・メキシコペソのスワップの減少
・トルコリラ売りスワップの増加
一番はやはり、スワップが相殺されなくなることだと思います。
出口戦略
このさや取りは、ポジションを維持し、
スワップをもらい続けるのが目的ですので、
OCO注文を入れたりということは今のところ考えていません
大きく下落したところで、売りポジションを解消、利益確定し、
利益を確定させて買いポジションの損失を補填するもよし、
下落したところで、買い増しをしロスカットレートを下げながら、
スワップを増やすのもいいかもしれませんね
（さらに下落すれば死ねるかもしれませんが…）
トルコリラの売りポジションを持ち続けても、
安定のメキシコペソでマイナススワップを相殺できることが
このさや取りの強みですね
最後に…
マイルールを設定し、積立を行ってきましたが、
よりリスクを減らす試みをおこなっていきたいと思います
またマイルールは出来る限り変更しないようにしていきます
マイルールを頻繁に変更することは裁量トレードと同じ
欲が出たり、ルールに沿った機械的な運用が出来なくなるので、
マイルールが無いのと同じになります
運用を始める際は、まずはシミュレーションをしっかりと行い、
がっちりとしたマイルールを構築してから始めましょう！
ちなみに買いスワップが月１万円になった時、
メキシコペソとトルコリラのスワップの乖離が激しくなった時は、
ルールを再検討する予定です
